Альфа-Банк – крупнейший частный банк страны: он занимает четвертое место по величине активов и третье – по объему привлеченных средств населения. При таком масштабе бизнеса требования к качеству расчета кредитных рисков и достаточности капитала особенно строги. Внедрение отечественного RWA-калькулятора с ПВР-подходом было необходимо для обеспечения высокого уровня надежности, снижения технологической зависимости и, в числе прочего, для соответствия требованиям Положения Банка России № 787-П.
По итогам внедрения RWA-калькулятора от Т1 Альфа-Банк значительно улучшил точность и скорость расчетов рисков. Расчет риск-взвешенных активов теперь занимает менее часа – вместо шести. Это позволяет в течение рабочего дня при необходимости несколько раз пересчитать модель, например, если требуется уточнение параметров или выявлены ошибки во входных данных. В архитектуре решения около 90 % расчета RWA реализовано по принципу no-code: при необходимости, его может настраивать аналитик без переписывания программного кода.
Также на базе платформы риск-менеджмента ИТ-холдинг Т1 разработал и внедрил для Альфа-Банка систему расчета дефолтов физических лиц, то есть случаев невыполнения заемщиками обязательств по кредитным договорам. Решение поддерживает три методологии определения дефолта, которые применяются в банке. Возможность параллельной работы с несколькими методиками позволяет корректно учитывать разные группы заемщиков и требования надзора. В отличие от типовых решений, где расчет строится по одной методологии и внедрение новой требует доработки системы, реализованный в Альфа-Банк подход дает гибкость в управлении методологиями без изменения архитектуры.
Система позволяет пересчитывать события дефолта клиентов на горизонте до 11 лет. Эти данные используются банком для построения и калибровки моделей оценки кредитного риска как для целей МСФО, так и для расчета достаточности капитала. Работа с такой глубиной исторических данных делает модели более надежными и точными: чем больший период учитывается, тем объективнее получается итоговая оценка кредитного риска. На практике это означает обработку многолетней статистики по миллионам кредитных событий с возможностью их полного пересчета в разумные сроки. Это одно из немногих решений на российском рынке, позволяющее пересчитывать события дефолта на сопоставимую глубину.
«При выборе решения для нас было важно опереться на наиболее зрелую и надежную технологию, уже готовую к работе по ПВР-подходу и прошедшую аудит Банка России. Именно поэтому мы выбрали готовый продукт Т1 – разработка аналогичного инструмента собственными силами, по нашей оценке, заняла бы не менее 4–5 лет. Команда Т1 глубоко понимает специфику банковского риск-менеджмента, поэтому внедрение RWA-калькулятора и системы расчета событий дефолта на базе их платформы позволило нам одновременно, повысить точность расчетов, существенно сократить сроки реализации проекта и обеспечить соответствие требованиям регулятора. Альфа-Банк одним из первых перешел на ПВР-подход, который предполагает использование собственных моделей для оценки вероятности дефолта заемщиков, и для нас было важно опереться на технологию, уже готовую к таким задачам», – отметил Антон Малюга, руководитель департамента координации, платформизации ИТ и корпоративных решений Альфа-Банка
«Мы разработали для Альфа-Банка системы, которые выполняют более глубокий, по сравнению с общепринятыми на финансовом рынке бенчмарками, анализ рисков и долговой нагрузки клиентов. Внедрение RWA-калькулятора и системы расчета дефолтов физических лиц на базе платформы риск-менеджмента обеспечивает высокую производительность и скорость работы, что критически важно для банковских операций. Мы уверены, что этот проект имеет все шансы стать новым стандартом для расчета рисков с точки зрения объема обрабатываемых данных и скорости оказания услуг конечному потребителю», – прокомментировал Андрей Гулидин, заместитель генерального директора по выделенным центрам разработки IТ-холдинга Т1.
